Максимизируем прибыль — критерий Келли

Эта стратегия была разработана в середине прошлого века Джоном Л. Келли. У нее есть ряд положительных качеств, например — она не даст игроку обанкротиться полностью, поскольку предлагает размеры ставок в виде процентов от имеющегося банка. Но с другой стороны, у нее есть жесткое требование — она применима только в том случае, если вы способны делать прогнозы точнее, чем аналитики букмекерских контор.

kellyРазмер ставки формируется исходя из коэффициента и степени преимущества игрока над линией, при этом коэффициент ставки также имеет большое значение, выступая своеобразным «определителем вероятности».

Итак, критерий Келли базируется на довольно простой формуле:

(( K * P ) — 1) / ( K – 1 )

где:
K — коэффициент БК на событие
P — прогноз игрока (в виде процентов от единицы)

Например, букмекер предлагает коэффициент 2,5 на то, что теннисист А выиграет. Это примерно соответствует 40% вероятности. С но с точки зрения игрока вероятность его победы составляет 45%. При использовании критерия эта вероятность записывается в виде 0,45. Итак, считаем:

(( 2,5 * 0,45 ) — 1 ) / ( 2,5 — 1) = 0,083, что соответствует 8,3% от имеющегося банка.

Критерий Келли знаменит в первую очередь тем, что при его использовании (при условии, что игрок в состоянии точно оценить вероятности) банк растет быстрее, чем при любой другой финансовой системе ставок. Это, в общем-то, уже настоящий инвестиционный подход.

Правда, предлагаемые проценты получаются слишком большими, выставлять почти 10% банка на событие с вероятностью около 50% (как при игре в орлянку) — не слишком разумное решение, потому логичнее было бы поделить их еще на 2, повысив таким образом «устойчивость» банка.

Но есть у этой стратегии и одна большая проблема — при игре с реальными ставками она применяется крайне редко. Дело в том, что большинство игроков, даже очень опытных, «видят» выгодную ставку (благодаря опыту, обработке статистики и т. д.), но не могут достаточно точно выразить это преимущество в цифрах. А малейшее отклонение от «идеальных» цифр приводят к одному из двух возможных исходов:

  • при недооценке вероятности он просто недополучит большую часть прибыли;
  • при переоценке будет терять деньги быстрее, чем при использовании других стратегий.

Эти простые причины делают критерий Келли неприменимым как для новичков, но когда у них появляется определенный опыт — почему бы и не попробовать максимизировать свою прибыль. Предварительно, правда, стоит оценить успешность своей игры по «банальному» флэту.